Plan du cours

Introduction

Configuration de l'IDE (Environnement de Développement Intégré)

  • RStudio

R Programming Principes de base

  • Objets R : vecteurs, matrices, tableaux, cadres de données et listes
  • Contrôle de flux : branchement, bouclage et test de vérité

Access Les données avec R

  • Lire et écrire des données CSV
  • [L'intégration de données dans une SQL base de données

Visualiser des données avec R

  • Tracer avec R

Analyser des données avec R

  • Manipuler des cadres de données
  • Statistiques descriptives

Inférence et analyse des séries temporelles

  • Analyse des séries temporelles sur les marchés financiers
  • Modélisation de la volatilité pour les données financières à haute fréquence

Simulation des trajectoires des prix des actifs

  • Simulation de Monte Carlo

Allocation d'actifs et optimisation de portefeuille

  • Effectuer l'allocation de capital, l'allocation d'actifs et l'évaluation des risques
  • Analyse de régression

Analyse du risque et Investment performance

  • Définition et résolution de problèmes d'optimisation de portefeuille
  • VaR et ES

Analyse des revenus fixes et évaluation des options

  • Effectuer une analyse des revenus fixes et une évaluation des options

Mise en production de votre application R

  • Intégrer votre application à Excel et à d'autres applications web

Performance de l'application

  • Optimiser votre application
  • Multi-traitement R

Résolution des problèmes

Remarques finales

Pré requis

  • une compréhension de la finance (titres, produits dérivés, etc.)
  • Une bonne maîtrise des mathématiques
  • Une expérience de Programming dans n'importe quelle langue est utile mais non requise.
 28 Heures

Nombre de participants


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